Ce site présente un comparateur interactif de fonds négociés en bourse (FNB) canadiens cotés à la Bourse de Toronto (TSX). Les données sont extraites automatiquement de Yahoo Finance et mises à jour hebdomadairement. Pour chaque FNB, plusieurs métriques sont calculées à partir de l'historique de prix afin de faciliter la comparaison objective entre instruments.
Les dividendes sont intégrés au calcul via le logarithme du prix ajusté. L'indice de référence utilisé pour les comparaisons est le S&P 500 (^SPX).
Symbole boursier du FNB à la TSX. Les FNB libellés en dollars américains portent le suffixe -U (ex. : ZSP-U.TO).
Taux de croissance annuel moyen calculé par régression linéaire sur le logarithme du prix ajusté. Les dividendes réinvestis sont inclus. La pente est estimée sur toute la durée disponible.
Écart quadratique moyen (RMS) du résidu à la pente annuelle — c'est-à-dire l'écart-type des rendements logarithmiques annuels autour de la tendance linéaire. Une volatilité faible indique un FNB qui suit régulièrement sa tendance; une volatilité élevée indique de fortes variations autour de cette tendance.
Durée totale de l'historique de prix disponible pour le FNB. Les FNB avec moins d'un mois d'historique sont exclus. Une durée plus longue confère plus de fiabilité aux estimations de croissance et de volatilité.
Différence de pente annuelle entre le FNB et le S&P 500, calculée sur la même période. Une valeur positive indique que le FNB a surperformé le S&P 500 en termes de rendement annualisé; une valeur négative indique une sous-performance.
Ratio entre la volatilité du FNB et celle du S&P 500, exprimé en pourcentage. 100 % signifie même volatilité que l'indice. En dessous de 100 % : plus stable; au-dessus : plus risqué.
Le score q est un indice composite sans unité qui résume la qualité d'un FNB en combinant quatre dimensions : la surperformance par rapport au S&P 500, la volatilité relative, la durée de l'historique et la diversification sectorielle.
| Terme | Signification | Effet sur q |
|---|---|---|
ΔPente |
Surperformance annuelle vs S&P 500 (%/an) | ↑ si le FNB croît plus vite que l'indice |
VolSP500 |
Volatilité relative au S&P 500 (%) | ↑ si la volatilité est faible (division par √Vol) |
Durée |
Nombre d'années d'historique | ↑ avec plus d'historique — pénalise les FNB récents |
gini |
Indice de concentration sectorielle (0–1) | ↑ si le FNB est diversifié (gini faible → facteur proche de 1) |
Un q élevé indique un FNB qui surperforme l'indice de référence avec une volatilité contenue, un historique long et une bonne diversification. Un q négatif indique que le FNB a sous-performé le S&P 500 sur la période considérée.
L'indice de Gini mesure la concentration de l'allocation du FNB entre les différents secteurs. Il est calculé sur les pourcentages d'allocation reportés par Yahoo Finance.
Lorsque l'information sectorielle n'est pas disponible (Yahoo Finance ne la retourne pas), l'indice est mis à 1 par défaut — c'est-à-dire le pire scénario de concentration. En pratique, pour les FNB larges, l'indice descend rarement en dessous de 0,5.
Pour chaque FNB, la répartition du portefeuille entre les secteurs économiques est extraite de Yahoo Finance. Ces colonnes indiquent le pourcentage (%) investi dans chaque secteur. Une valeur de 0 peut signifier soit une absence d'exposition, soit une donnée non disponible.
Chaque FNB dispose d'une page dédiée accessible en cliquant sur son Ticker dans le tableau. Cette page présente quatre graphiques :
La fiche résumé présente également les creux observés lors des trois événements de marché majeurs récents : crise COVID-19, correction de 2022 et correction liée aux tarifs douaniers de 2025 (Rose Garden).
Les informations présentées sur ce site le sont à titre indicatif uniquement. Des erreurs peuvent s'être glissées dans les algorithmes de calcul ou dans les données source. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Vous êtes entièrement responsable de vos décisions de placement — vérifiez toutes les informations pertinentes auprès de sources officielles avant d'investir.